Proyecto: precio del dolar, descubrir causas de saltos

Usar varias fuentes de datos públicos para entender como cambia el precio del dolar, y cuando es pura especulación vs. cuando se ajusta en relación al peso y la inflación y predecirlo en la medida de lo posible.

Si estás aprendiendo análisis de datos o finanzas podes aprender cosas importantes que necesitás saber.

Sirve porque puede haber mucha diferencia en cuantas horas de trabajo tuyo te terminan costando unas vacaciones o cualquier compra, y puede ser la diferencia entre que un negocio que querés organizar de perdidas o ganancias. Hasta podrías ganar mucho si descubrieras cuando comprar barato y vender caro.

Aprender a conseguir e interpretar estos indicadores es muy valioso porque

• Te ayuda a entender y usar los conceptos más simples pero importantes de finanzas: inflación, tipo de cambio, bonos, etc.
• Te sirve para planificar inversiones, ahorros y gastos
• Aprendés a analizar series de tiempo en general, métodos disponibles y cuando aplicarlos
• Aprendés a analizar tendencias sociales en general, métodos disponibles y cuando aplicarlos

Estado actual

Tenemos un cuaderno en kaggle https://www.kaggle.com/mauriciocap/arpxusdxratexevents/
Conseguimos datos del BCRA de inflacion/cer, tipo de cambio de referencia, tasa, etc.
Graficamos y exploramos si el dolar estaba demasiado barato o no
Confirmamos que hay saltos donde se podría ganar (o perder) bastante con poquitos días de diferencia
Probamos varias herramientas para detectarlos, ej. https://github.com/facebook/prophet y otras que buscan máximos y mínimos.

Próximos pasos

Agregar el EMBI+ ("riesgo pais") que representa la cotizacion y compra/venta de bonos de paises emergentes http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=1
Agregar las fuentes que sugirió @patricia
Explicar el proyecto, los conceptos de finanzas, como se podría ganar (o perder) plata
Programar mejor la busqueda de "picos"
Probar implementar algunos conceptos de "análisis técnico" para ver si detectamos que un porcentaje relevante de inversores los sigue
Intentar correlacionar con noticias del diario para ver si influye (o anuncia la intención de influir) sobre el comportamiento de los que compran/venden poquito.

Modelar la psicologia de los inversores minoristas:

Dalbar defined nine of the irrational investment behavior biases specifically:

• Loss Aversion – The fear of loss leads to a withdrawal of capital at the worst possible time.  Also known as “panic selling.”
• Narrow Framing – Making decisions about on part of the portfolio without considering the effects on the total.
• Anchoring – The process of remaining focused on what happened previously and not adapting to a changing market.
• Mental Accounting – Separating performance of investments mentally to justify success and failure.
• Lack of Diversification – Believing a portfolio is diversified when in fact it is a highly correlated pool of assets.
• Herding– Following what everyone else is doing. Leads to “buy high/sell low.”
• Regret – Not performing a necessary action due to the regret of a previous failure.
• Media Response – The media has a bias to optimism to sell products from advertisers and attract view/readership.
• Optimism – Overly optimistic assumptions tend to lead to rather dramatic reversions when met with reality.

The biggest of these problems for individuals is the “herding effect” and “loss aversion.”

https://realinvestmentadvice.com/dalbar-2016-yes-you-still-suck-at-investing-tips-for-advisors/

¿A quienes les puedo preguntar?

@mauriciocap @patricia @ani @martin